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一天期逆回购节前利率达13% 创近三月新高

国庆长假即在眼前,又逢三季度季末,9月29日逆回购市场算是给了投资者一个小小的“惊喜”。

从市场表现来看,流动性最好的一天期沪市逆回购GC001今日盘中实现了13%的年化收益率,达到自6月19日以来最高的利率。不过按照逆回购利率早上比下午高的惯例,午后该利率水平被打压下来,收盘时利率为2.44%,这一价格仍然高于9月28日1.06%的收盘利率。同样的事情也发生在深市一天期逆回购R-001上,于今日上午11点左右达到近三月内最高的利率水平,不过尾盘被打压至2.08%。

为何两市一天期逆回购双双在今日盘中利率创近三月新高呢?

9月29日消息,中国央行公开市场今日将进行400亿元14天期逆回购操作。另外,公开市场今日有500亿元逆回购到期。央行公开市场本周将净回笼100亿元人民币,上周为净投放400亿元人民币。

而在此之前,近一周银行间市场流动性有所趋紧,考虑到季末、假期等因素,业内预计央行增量开展公开市场操作的概率加大,然而实际操作规模却大幅低于预期,而假期资金需求较大,并且节后需要上缴存款准备金,由此造成市场产生资金面紧张的预期。除此之外,重要节假日前两天,1日回购品种价格通常较高。

而事实上,资金面上并无大碍。央行早已向市场注入资金,以满足季末和节前现金需求。据统计,上周央行进行过一次500亿元的7天逆回购与800亿元的14天逆回购;除却900亿元的逆回购到期,再加上600亿元的国库现金定存投放,当周央行向市场净投入资金1000亿元,稳定了节前的资金面波动。因此一天期逆回购尾盘利率被打压回2%附近也是情理之中的事情了。

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